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Backtesting

Als Backtesting wird im ursprünglichen Sinne das Testen von vollständig definierten, also programmierbaren, Handelssystemen auf Aktienkurse verstanden. Durch die enge Definition analysiert Backtesting eigentlich nicht die diskretionären Komponenten der Handelsstrategie.


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Zur sinnvollen Überprüfung, Entwicklung und Ergänzung der Gesamt-Handelsstrategie werden aber hier auch diskretionäre Bereiche in die Betrachtung miteinbezogen. Dem Trader bringt das Backtesting, auch bezogen auf einzelne Komponenten, eine Erkenntnis über das Funktionieren seiner Strategie unter verschiedenen Marktbedingungen.

2. März 2010

geve
Von: geve.