Timing im Leerverkauf anhand von Beispielen

Das Video zeigt auf, inwieweit sich die Vielzahl an Aktien, die die Liquiditätskriterien erfüllen, mathematisch sinnvoll filtern lassen. Bei Hinzunahme eines weiteren Kriteriums, wie einem 5%-Gewinn am Setup-Tag vor dem Leerverkauf-Tag, verursacht eine signifikante Performanceverbesserung. Dieser mathematische Vorteil ist auf die reduzierte Anzahl der Trades zurück zu führen.

Der Trader wählt durch die Vielzahl an Voraussetzungen nur wenige Titel aus, die aber meist qualitativ zu der gewählten Trading-Strategie passen.

Aufgrund ihrer geringen Frequenz, erfordert diese Strategie vom Trader eine gewisse Geduld. Die Umsetzung wird zusätzlich anhand von zwei Beispielen verdeutlicht.

2. März 2010

geve
Von: geve.