DAX-Trade im Ziel und ATR-Indikator im Visier

So einfach kann Trading sein. Wenn Sie den Trading Insider gestern gelesen haben, waren Sie sicherlich auf die Auflösung gespannt. Der Trade und der DAX verliefen exakt nach Plan. Was da genau passiert ist, schauen wir uns heute im Detail an. Außerdem werfen wir noch einen Blick auf den ATR-Indikator und warum der beim Trading durchaus nützlich sein kann.

DAX-Short im H4

Der 4-Stundenchart hatte uns einen Einstieg geliefert. Wir haben auf fallende Kurse gesetzt. Wann das genau passiert ist, zeigt der nach unten gerichtete blaue Pfeil. Die deutliche rote Kerze war unser Einstiegssignal. Direkt nachdem sie geschlossen hat und die nächste Kerze starten, können wir einsteigen.

(Quelle: Tradingview.com)

Als Bedingung für diesen Trade hatten wir eine Zone gesucht, in der die Kurse drehen können. Wie gestern gezeigt, war das das schmale Rechteck. Hier haben die Kurse kein höheres Hoch gemacht. Das hat den Abwärtsdruck bestätigt. Kerzen machen ja auch nur das Marktverhalten sichtbar. Das gilt es zu verstehen.

Die Kurse sind also nicht weiter gestiegen und haben in unserer geplanten Zone nach unten gedreht. Das alleine reicht aber nicht aus. Wir brauchen da schon eine Prise Pfeffer. Es muss nach unten krachen, damit wir den Abwärtsdruck auch wirklich glauben. Genau deshalb ist so ein „Bearish Engulfing“ wichtig. Die rote Kerze umschließt die grüne Kerze mit ihrem Körper und ist größer als sie. Das ist gut zu erkennen. Dafür brauchen wir keine Linien in den Chart malen.

Letztlich haben sich die Käufer den Kopf angehauen und die Verkäufer haben die deutlich gezeigt: bis hierhin und nicht weiter! Nichts anderes ist diese Kerzenformation.

ATR-Indikator für den Stop-Loss nutzen

Irgendwo muss nun einmal Schluss sein. Wann genau ist der Trade kaputt und wo ziehen wir die Reißleine? Dafür ist der Average True Range Indikator ganz nützlich. Die Standardeinstellung ist 14. Das bedeutet, unabhängig vom Zeitfenster, berechnet der ATR die Durchschnittsgröße der letzten 14 Kerzen.

Das gibt uns eine grobe Vorstellung, wie bewegungsfreudig der Kurs derzeit ist. Ist der ATR-Wert hoch, müssen wir mit großen Schwankungen rechnen. Deshalb setzen wir den Stop-Loss dann weiter weg. Ist der Markt ruhig, können wir einen engeren SL nehmen, weil weniger Action zu erwarten ist. Das ist natürlich keine Garantie und kann sich jederzeit ändern, aber als grobe Hausnummer funktioniert das gut in den meisten Fällen.

Chance-Risiko-Verhältnis – das ergibt der Backtest

Jetzt haben wir ja bisher nur den Einstieg und den Stop-Loss festgelegt. Wo kommt denn jetzt der Take-Profit? Wie finden wir das Ziel? Auch das geht über Backtesting.

Stellen Sie sich vor, Sie untersuchen eine bestimmte Handelsstrategie 200 Mal und notieren sich alle wichtigen Daten zu jedem Trade. Dabei wird dann auch in einer Spalte stehen, wie hoch das CRV maximal gewesen sein konnte, damit die Handelsidee erfolgreich war. Wenn Sie also den maximalen Gewinn aus jedem Trade herausgequetscht hätten. Und dann müssen Sie sich überlegen, welches Chance-Risiko-Verhältnis am sinnvollsten ist. Wo sind die meisten Treffer, die das System langfristig noch profitabel machen?

Bei dem oben gezeigten System ist 1,4:1 ein gutes Verhältnis. Da reicht es dann auch aus, wenn nur jeder 2. Trade erfolgreich ist. Wir berechnen unseren Stop-Loss mit Hilfe des ATR-Werts, den wir zum Hoch der letzten Kerzen addieren (bei einem Short-Trade). Und die Strecke von Einstieg zum SL multiplizieren wir dann mit 1,4. Das ergibt unser Ziel.

Genau dort ist in unserem Beispiel der obige Trade heute früh in der Kerze um 8 Uhr angekommen. Dafür müssen Sie nicht einmal online sein. Der Take-Profit wird automatisch ausführt. Und nachdem wir hier im 4- Stunden-Chart handeln, müssen wir auch nicht den ganzen Tag auf die Kurse starren.